Diversifikasi Portofolio Berbasis Korelasi dengan Metode Maximum Independent Set

Abstract

YEREMIA BERTOLLA GIMANJAR. Diversifikasi Portofolio Berbasis Korelasi dengan Metode Maximum Independent Set. Dibimbing oleh FENDY SEPTYANTO dan DONNY CITRA LESMANA. Investasi saham merupakan salah satu penyaluran modal yang sedang diminati di pasar saham Indonesia. Risiko dalam investasi saham dapat dikurangi dengan membentuk portofolio. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Maximum Independent Set untuk pembentukan portofolio. Metode ini mencari himpunan simpul dalam sebuah graf yang tidak saling berhubungan dan memiliki jumlah simpul maksimal. Saham yang digunakan adalah saham yang tergabung di indeks IDX30 periode 1 Februari 2024 sampai 31 Juli 2024. Berdasarkan hasil perhitungan, portofolio yang dibentuk dari pembobotan NRP (Naive Risk Parity) dengan ambang batas korelasi 0,0165 menghasilkan cumulative return sebesar 0,04329 dan rasio Sharpe sebesar 0,50086. Kata kunci: himpunan independen terbesar, investasi, korelasi, portofolio