Pemodelan Indeks Dolar AS Berjangka Menggunakan Hidden Markov Model

Abstract

Penelitian ini menggunakan Hidden Markov Model (HMM) kontinu untuk memodelkan data harga indeks dolar AS berjangka. Dua pendekatan diterapkan: HMM kontinu tanpa diskretisasi dan HMM kontinu dengan diskretisasi. Hasil menunjukkan bahwa kedua model menghasilkan prediksi yang sangat akurat dengan MAPE kurang dari 10%. Hasil visualisasi prediksi harga juga menunjukkan hasil yang baik dalam memprediksi pergerakan harga. Hidden Markov model kontinu tanpa diskretisasi cenderung memberikan hasil yang sedikit lebih baik daripada HMM kontinu dengan diskretisasi. HMM kontinu tanpa diskretisasi menggunakan jumlah hidden state yang lebih banyak dalam parameter yang digunakan. HMM kontinu dengan diskretisasi dapat dengan mudah dikombinasikan dengan berbagai sebaran yang dapat menggambarkan datanya.

This study employs the continuous Hidden Markov Model (HMM) to model the futures price data of the US Dollar Index. Two approaches are applied: continuous HMM without discretization and continuous HMM with discretization. The results indicate that both models produce highly accurate predictions with MAPE (Mean Absolute Percentage Error) less than 10%. The price prediction visualization results also show good results in predicting price movements. The continuous HMM without discretization tends to yield slightly better results than the continuous HMM with discretization. Continuous HMM without discretization uses more hidden states in used parameters. Continuous HMM with discretization can be easily combined with various distributions that can describe the data.