Pemodelan peluang kebangkrutan dalam asuransi dengan menggunakan proses gamma

Abstract

Asuransi dalam hukum dan ekonomi adalah bentuk manajemen risiko yang dipakai untuk proteksi terhadap kerugian. Kerugian dalam asuransi terjadi jika besarnya pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Pemasukan asuransi berasal dari penerimaan premi dan modal yang dimiliki, sedangkan pengeluaran berupa pembayaran klaim. Kerugian asuransi dapat mengakibatkan kebangkrutan dalam perusahaan asuransi. Oleh karena itu, karya ilmiah ini bertujuan untuk memodelkan peluang kebangkrutan ke dalam proses Gamma serta melakukan simulasi terhadap jumlah klaim agregat. Peluang kebangkrutan dapat dimodelkan dengan proses Gamma dengan cara mengubah fungsi yang mendefinisikan proses klaim agregat. Dalam simulasi proses klaim agregat, hasilnya sangat dipengaruhi oleh nilai parameter yang digunakan. Besarnya peluang kebangkrutan dalam asuransi dipengaruhi oleh modal awal, nilai relative security loading, dan jumlah klaim agregat. Modal awal dan relative security loading berbanding terbalik dengan peluang kebangkrutan, sedangkan jumlah klaim agregat berbanding lurus dengan peluang kebangkrutan.