Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/135610
Title: | Penilaian opsi dengan formula black-scholes |
Authors: | Syahril, Effendi Achsani, Noer Azam Chandra, Wiwiek |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | IPB University |
Abstract: | Opsi sebagai produk turunan merupakan suatu instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset yang mendasarinya. Opsi merupakan suatu kontrak yang memberikan hak untuk menjual atau membeli aset. Nilai opsi adalah premi yang dibayarkan untuk memperoleh kontrak. Formula Black-Scholes digunakan untuk menentukan nilai opsi tersebut. Dalam tulisan ini, diturunkan formula Black-Scholes untuk bermacam-macam kasus. Dengan asumsi bahwa tidak ada pembayaran deviden atas saham dan suku bunga konstan maka nilai opsi bergantung pada suku bunga, volatiliti saham, harga saham dan waktu jatuh tempo. Dengan asumsi adanya pembayaran deviden atas saham selama kontrak opsi berlangsung, maka nilai opsi ditentukan oleh besarnya deviden, suku bunga, volatiliti saham, harga saham dan waktu jatuh tempo. Dengan tingkat suku bunga stokastik, dalam hal ini suku bunga adalah fungsi dari harga obligasi, maka nilai opsi bergantung pada nilai obligasi, volatiliti aset yang telah dipengaruhi oleh obligasi, harga saham dan waktu jatuh tempo. |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/135610 |
Appears in Collections: | UT - Mathematics |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
G98WCH.pdf Restricted Access | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.