Perbandingan model vector autoregressive dan generalized space time autoregressive untuk meramalkan harga daging sapi

Abstract

Vector Autoregressive (VAR) merupakan salah satu model data deret waktu peubah ganda dimana model tersebut tidak hanya bergantung pada lag dari peubah itu sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh nilai lag peubah lainnya, sedangkan Generalized Space Time Autoregressive (GSTAR) merupakan pengembangan dari model VAR yang dipengaruhi oleh waktu dan lokasi. Efek waktu pada model GSTAR diperoleh dari VAR, sedangkan efek lokasi dirumuskan oleh matriks pembobot lokasi. Harga daging sapi mengalami perubahan dari waktu ke waktu mengikuti bentuk data deret waktu dan harga ini berbeda-beda antar daerah. Jakarta sebagai sentra konsumsi daging sapi, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan daerah lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini mengindikasikan terdapatnya keterkaitan antar waktu dan lokasi pada data harga daging sapi. Penelitian ini bertujuan mendapatkan model terbaik dengan membandingkan model VAR dan GSTAR untuk meramalkan harga daging sapi di Jakarta, Surabaya, Mataram dan Kupang dari Januari 2013 hingga Juni 2016. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa VARI (1,1) adalah model terbaik dengan nilai mean absolute percentage error (MAPE) sebesar 0.8282046%.