Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/113582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nugrahani, Endar Hasafah | - |
dc.contributor.advisor | Lesmana, Donny Citra | - |
dc.contributor.author | Septiargo, Reno | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T00:00:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T00:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/113582 | - |
dc.description.abstract | Analisis risiko penting dalam kegiatan investasi saham, terutama di sektorsektor potensial seperti energi terbarukan. Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi VaR dan ES menggunakan simulasi Monte Carlo berdasarkan data harga saham harian mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Pengukuran VaR dan ES pada portofolio yang dibentuk dengan metode Mean-Variance Efficient Portfolio menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada saham tunggal. Komposisi saham tersebut terdiri dari FSLR 64,35%, REGI 27,96%, dan SEDG 7,69%. Uji validitas model estimasi VaR dilakukan dengan menggunakan metode Kupiec Test. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa nilai VaR portofolio dengan simulasi Monte Carlo akurat untuk mengestimasi tingkat risiko suatu investasi. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.title | Estimasi Risiko Investasi dengan Metode Simulasi Monte Carlo Pada Portofolio Saham Sektor Energi Terbarukan | id |
dc.title.alternative | Investment Risk Estimation with Monte Carlo Simulation Method on Renewable Energy Sector Stock Portfolio | id |
dc.type | Undergraduate Thesis | id |
dc.subject.keyword | Expected Shortfall | id |
dc.subject.keyword | Monte Carlo simulation | id |
dc.subject.keyword | Value at Risk | id |
Appears in Collections: | UT - Actuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Lembar Pernyataan, Abstrak, Lembar Pengesahan, Prakata dan Daftar Isi.pdf Restricted Access | Cover | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
G94170014_Reno Septiargo.pdf Restricted Access | Fullteks | 7.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.