Analisis Harga Saham Menggunakan Model Black- Scholes dan Runge-Kutta Orde 4

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/106252

Title:	Analisis Harga Saham Menggunakan Model Black- Scholes dan Runge-Kutta Orde 4
Other Titles:	Analysis Stock Price Using Black-Scholes Model and Runge-Kutta Orde 4.
Authors:	Hardhienata, Hendradi Kartono, Agus Putra, Yogi Adi Syah
Issue Date:	2020
Publisher:	IPB University
Abstract:	Saham merupakan surat tanda kepemilikan suatu perusahaan. Analisis saham dan parameter yang digunakan penting untuk memberikan keuntungan yang besar dimasa yang akan datang. Black-Schole merupakan sebuah model untuk menganalisis opsi menggunakan Brownian motion. Opsi saham di Indonesia sudah tidak berlaku, oleh karena itu pada penelitian kali ini menggunakan Black Schole model dengan Runge Kutta Orde 4 untuk menganalisis harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan error sebesar 2.27%, Bank Cabang Asia Tbk (BBCA) dengan error sebesar 2.00%, serta PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan error sebesar 2.44%. Nilai error ratarata yang kecil tersebut dapat membuktikan model ini dapat digunakan untuk menganalisis harga saham.
URI:	http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/106252
Appears in Collections:	UT - Physics

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
G74160024_YOGI ADI SYAH PUTRA.pdf Restricted Access	Fullteks	11.84 MB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI