Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103720
Title: | Analisis Capital Asset Pricing Model (CAPM) Syariah dalam Memprediksi Tingkat Return Saham Syariah |
Authors: | Lesmana, Donny Citra Budiarti, Retno Fitrotunnisa, Ana |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | IPB University |
Abstract: | Capital Asset Pricing Model (CAPM) adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat return saham. Dalam penelitian ini akan ditelaah ulang pengembangan CAPM yang memenuhi aturan syariah yang disebut dengan CAPM Syariah. Pengembangan tersebut antara lain penggantian variabel risk free rate dengan tingkat keuntungan sukuk, pengintegrasian zakat, dan purifikasi return. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data deret waktu dari return Jakarta Islamic Index (JII) dan return saham PT Astra Internasional Tbk (ASII). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAPM Syariah mampu menjelaskan keragaman data sama baiknya dengan CAPM. Dengan hasil ini, investor muslim yang ingin menggunakan CAPM namun tetap memperhatikan pertimbangan syariah dapat menggunakan CAPM Syariah yang memiliki pola yang serupa dengan CAPM konvensional. |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103720 |
Appears in Collections: | UT - Mathematics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G20afi.pdf Restricted Access | Fulltext | 13.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.