Peramalan Harga Saham SM Entertainment Menggunakan Metode Single Exponential Smoothing dan Model ARIMA

Abstract

Pada karya ilmiah ini dilakukan peramalan harga saham SM Entertainment dengan menggunakan Metode Single Exponential Smoothing (SES) dan Model Autoregressive Intergrated Moving Average (ARIMA), serta membandingkan keakuratan hasil ramalan kedua metode dengan melihat ukuran kesalahan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Metode Single Exponential Smoothing adalah metode peramalan yang dilakukan dengan mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan data yang lebih baru, dan data yang lebih baru diberi bobot yang lebih besar. Model ARIMA merupakan sebuah metode peramalan deret waktu yang menggunakan sifat dan karakteristik dari data historis untuk meramalkan data deret waktu selanjutnya. Kedua metode ini menggunakan 128 periode data harian harga saham SM Entertainment untuk meramalkan 21 periode di masa yang akan datang. Metode Single Exponential Smoothing memberikan hasil ramalan yang lebih akurat daripada model ARIMA.