Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101154
Title: | Analisis Risiko dan Optimasi Kinerja Portofolio Investasi Dana Pensiun Pertamina. |
Authors: | Suryawati, Rindah Febriana Lazuardi, Nalbas Suny |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | IPB University |
Abstract: | Pengelolaan investasi perusahaan dana pensiun dilakukan dengan tujuan menghasilkan return optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan investment policy perusahaan agar terciptanya Good Pensiun Fund Governance (GPFG) serta Risk Management. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengevaluasi kinerja portofolio investasi Dana Pensiun Pertamina, (2) Menganalisis pengaruh return instrumen investasi terhadap return portofolio investasi, (3) Menganalisis komposisi alokasi portofolio investasi optimal dengan batasan alokasi investasi serta mengestimasi kebutuhan dana untuk mitigasi risiko. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Single Index Model, Analisis Regresi Linier Berganda, serta Analisis Value at Risk (VaR). Berdasarkan Analisis Single Index Model, portofolio optimal terdiri atas 14.96% deposito, 16.84% saham, 21.33% obligasi, 22.25% Surat Berharga Negara (SBN), 17.53% sukuk, 1.57% penempatan langsung, serta 5.53% tanah dan bangunan. Return dan risiko dari portofolio optimal sebesar 5.52% dan 0.015. Hasil Analisis Value at Risk (VaR), probabilitas kerugian maksimal yang akan terjadi sebesar Rp 184 983 079 820. |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101154 |
Appears in Collections: | UT - Syariah Economic |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
H19nsl.pdf Restricted Access | 14.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.