Pemodelan Jakarta Islamic Index dengan Model Fungsi Transfer Input Ganda

Abstract

Model fungsi transfer input ganda merupakan suatu model peramalan deret waktu berganda yang menggabungkan beberapa karakteristik model-model ARIMA dengan beberapa karakteristik analisis regresi. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh deret output terhadap deret input sehingga model fungsi transfer ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Jakarta Islamic Index (JII). Faktor nilai tukar USD terhadap rupiah dan Dow Jones Index (DJI) digunakan sebagai deret input. Model fungsi transfer dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap identifikasi model, pendugaan model fungsi transfer, dan pengujian diagnostik model. Berdasarkan model tersebut, JII dipengaruhi oleh JII satu dan dua hari sebelumnya, nilai tukar USD terhadap rupiah pada periode yang sama dan satu sampai dua hari sebelumnya serta DJI pada periode yang sama dan satu sampai lima hari sebelumnya. Nilai Mean Absolute Prencentage Error (MAPE) hasil peramalan sebesar 0.70% serta nilai korelasi antara data aktual dan data ramalan sebesar 0.77 menunjukkan model fungsi transfer yang diperoleh baik dalam melakukan peramalan.