Aplikasi Faktor Penundaan Lognormal pada Metode Chain Ladder untuk Menduga Cadangan Klaim
View/ Open
Date
2018Author
Wahyuningsih, Indah Sri
Setiawaty, Berlian
Ruhiyat
Metadata
Show full item recordAbstract
Perusahaan asuransi harus siap memenuhi pengajuan klaim nasabah kapan
saja. Biasanya pembayaran klaim dilakukan segera setelah perusahaan menerima
laporan pengajuan klaim. Namun pembayaran klaim juga dapat dilakukan setelah
melewati beberapa waktu penundaan. Karena itu, perusahaan harus menyiapkan
sejumlah dana untuk mengantisipasi pembayaran klaim di masa yang akan datang.
Jenis dana ini disebut dengan cadangan klaim. Pendugaan cadangan klaim
didasarkan pada data run-off triangle yang berisi klaim-klaim yang telah terjadi.
Chain Ladder adalah salah satu metode pendugaan cadangan klaim yang sering
digunakan karena faktor penundaan yang bebas sebaran. Dalam tugas akhir ini
dibahas model penundaan yang menyebar lognormal. Faktor penundaan diduga
menggunakan nilai harapan dari sebaran tersebut, tetapi ternyata penduga faktor
penundaan lognormal tersebut bersifat bias sehingga diperlukan faktor koreksi.
Aplikasi model tersebut pada data klaim untuk asuransi non-life menunjukkan
bahwa dugaan metode Chain Ladder dengan faktor penundaan lognormal dengan
faktor koreksi lebih baik dibandingkan dengan dugaan metode Chain Ladder
dengan faktor penundaan lognormal tanpa faktor koreksi dan faktor penundaan
tanpa sebaran.
Collections
- UT - Mathematics [1432]