Pemodelan Pergerakan Harga Saham Menggunakan Osilator Anharmonik Kuantum.
View/ Open
Date
2018Author
Sari, Anisah Rahajeng Kartika
Sumaryada, Tony Ibnu
Kartono, Agus
Metadata
Show full item recordAbstract
Pemodelan ekonomi dengan menggunakan teori osilator anharmonik
kuantum dengan metode Runge Kutta Fehlberg dan Particle Swarm Optimization
digunakan untuk menebak konstanta yang diasumsikan dapat mewakili keadaan
pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar nilai konstanta yang
menggambarkan keadaan pasar sebenarnya untuk melihat risiko yang mungkin
terjadi ketika melakukan investasi. Konstanta yang mempengaruhi kerapatan
peluang terhadap return antara lain, kemapuan market makers mengendalikan
pasar (���������), perilaku contrarians dan trend followers terhadap return harga (c), dan
perilaku investor terhadap volatilitas yang dirasakan ketika berinvestasi (k). Hasil
simulasi terhadap besarnya parameter yang ditebak menggunakan Particle Swarm
Optimization menghasilkan error pada pasar Jakarta Composite Index pada bulan
Januari hingga Maret 2017 sebesar 8.36% untuk kerapatan peluang dan 3.6%
untuk return harga saham. Hasil prediksi probabilitas return harga saham Jakarta
Composite Index menggunakan Exponential Smoothing menghasilkan error
17.77% untuk kerapatan peluang dan 10.6% untuk return harga saham.
Collections
- UT - Physics [1057]