Penghitungan Sebaran Gabungan Poisson-Generalized Inverse Weibull dengan Metode Simulasi Monte Carlo
View/ Open
Date
2018Author
Fitriya, Rizki
Ruhiyat, Windiani Erliana
Ruhiyat, Winidiani Erliana
Metadata
Show full item recordAbstract
Sebaran gabungan digunakan untuk menentukan besarnya risiko total yang
mungkin terjadi dalam periode waktu tertentu. Sebaran ini diperoleh dengan
menggabungkan sebaran claim frequency dan sebaran claim severity. Jika
banyaknya klaim menyebar Poisson dan besarnya klaim menyebar Generalized
Inverse Weibull, maka sebaran gabungannya tidak mudah ditentukan secara
analitik. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah ini digunakan metode simulasi Monte
Carlo untuk memperoleh pendekatan dari sebaran gabungan tersebut. Kemudian,
dengan menggunakan sebaran gabungan hampiran tersebut, dapat dihitung nilai
dugaan dari dua ukuran risiko, yaitu Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk
(TVAR).
Collections
- UT - Mathematics [1365]