Aplikasi Rantai Markov Terboboti untuk Memprediksi Harga Saham
View/ Open
Date
2016Author
Abdullah, Syahid
Setiawaty, Berlian
Purnaba, I Gusti Putu
Metadata
Show full item recordAbstract
Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang populer. Untuk
berbagai kepentingan, berbagai metode digunakan untuk memprediksi harga saham
di waktu yang akan datang. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah mengaplikasikan
metode rantai Markov terboboti untuk memprediksi harga saham di masa yang akan
datang. Ide dasar dari metode ini adalah menduga kemungkinan harga saham di
masa yang akan datang berdasarkan data historis harga saham di masa lampau. Data
yang digunakan sebagai contoh dalam karya ilmiah ini adalah harga pembukaan
saham PT. Indofood mulai dari 23 Juni 2014 sampai dengan 23 Mei 2016.
Penghitungan numerik dilakukan menggunakan software Matlab 7.7.0 dan
Microsoft Excel 2016. Penelitian dilakukan menggunakan berbagai kombinasi
rentang waktu data historis dan state. Hasil terbaik diperoleh saat menggunakan
100 data historis dan 6 state dengan melibatkan state-state sampai pada dua waktu
sebelumnya, yang memiliki keakuratan hasil prediksi sebesar 100%. Meskipun
demikian hasil tersebut belum cukup memuaskan karena range harga saham hasil
prediksi masih terlalu lebar.
Collections
- UT - Mathematics [1395]