Penghitungan Sebaran Kerugian Agregat dengan Metode Monte Carlo.
View/ Open
Date
2017Author
Wahyuliati, Indah
Ruhiyat
Setiawaty, Berlian
Metadata
Show full item recordAbstract
Kerugian agregat adalah total kerugian yang dialami oleh pemegang polis
yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan. Sebaran kerugian agregat terdiri atas
sebaran frequency dan sebaran severity. Sebaran frequency adalah sebaran
banyaknya klaim, sedangkan sebaran severity adalah sebaran besarnya klaim.
Dalam menghitung sebaran kerugian agregat dibutuhkan model sebaran compound.
Sebaran kerugian agregat dapat dihitung dengan beberapa metode numerik, salah
satunya dengan metode Monte Carlo.
Penghitungan sebaran kerugian agregat dengan metode Monte Carlo
dilakukan dengan proses simulasi untuk mendapatkan banyaknya klaim dan
besarnya masing-masing klaim. Dari hasil simulasi tersebut, dilakukan
penghitungan dua ukuran risiko, yaitu Value at Risk dan Expected Shortfall.
Collections
- UT - Mathematics [1395]