Pemodelan nilai tukar rupiah terhadap US dollar menggunakan hidden markov

Abstract

Suatu masalah proses stokastik dengan serangkaian data yang diberikan namun penyebabnya tidak diamati secara langsung, dapat dimodelkan dengan model Hidden Markov (Hidden Markov model, HMM). Model Hidden Markov adalah model rantai Markov yang merupakan pasangan penyebab suatu kejadian yang penyebabnya tidak diamati secara langsung, serta kejadian itu sendiri. Tulisan ini mengkaji metode pendugaan parameter model Hidden Markov dari serangkaian data pengamatan serta menentukan peluang kejadiannya dengan menggunakan pemrograman Mathematica 5.1