Model Ekonomi Indonesia Dengan Metode Var

Abstract

Produk Domestik Bruto (PDB), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) mempakan data deret w a h sehingga hubungan timbal balik antar peubah dapat diungkapkan dengan menggunakan Vector Autoregressive (VAR). Model ekonomi yang hanya melibatkan ketiga peubah tersebut dikenal sebagai model ekonomi kecil sebagaimana diperkenalkan oleh Christiano, Eiche baum dan Evans dalam Bergman, U. Michael & Jan Hansen (2002). Model dalam nenelitian ini menggunakan data kuartalan (kuartal pertama 1988 sampai kuartal pertama 2002). Adanya hubungan kointegritas antar peubah yang tidak stasioner mengakibatkan model ekonomi kecil Indonesia menggunakan model VectorError Correction Model (VECM). Penelitian ini menghasilkan model VECM dengan ordo I I dan rank kointegrasi 2. Model tersebut layak digunakan untuk model ekonomi kecil Indonesia karena uji kebaikan model memperlihatkan sifat keacakan, kenormalan, serta kestasioneran sisaan dari masing-masing peubah serta nilai R~ yang tinggi (90.84% untuk PDB, 92.31% untuk IHK, 88.14% untuk SBI). Peramalan yang dilakukan terhadap data memperlihatkan bahwa jika Suku Bunga Bank Indonesia dinaikkan sebesar satu kali simpangan baku sisaan model parsial SBI (3%), maka untuk kuartal 1 sampai kuartal 7 mendatang, nilai Produk Domestik Bmto akan mengalami penumnan sekitar 0.2% untuk setiap kuartal dan Indeks Harga Konsumen akan naik secara rata-rata sebesar 0.5% untuk setiap kuartal.