Diversifikasi Portofolio Menggunakan Centrality Measures Dengan Variasi Threshold

Abstract

Investasi yang secara umum dapat didefinisikan sebagai penanaman modal pada suatu aset dengan harapan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan, telah menjadi instrumen kunci dalam pertumbuhan ekonomi individu maupun negara. Aktivitas investasi memiliki beragam bentuk, mulai dari investasi langsung seperti properti dan emas, hingga investasi keuangan berupa obligasi, reksa dana, dan saham Implementasi pengetahuan technical yang komprehensif mengenai investasi serta pengelolaan portfolio dapat memaksimalkan potensi keuntungan tinggi serta risiko yang relatif rendah. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai referensi untuk pembuatan portfolio dengan mengimplementasi teori graf, mengelaborasi metrik centrality measures, spesifiknya degree centrality dan closeness centrality dalam seleksi aset. Portfolio yang telah terpilih dievaluasi dengan menggunakan metrik Sharpe ratio. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang relatif signifikan antara kedua variasi threshold. Portofolio yang dibentuk dengan menggunakan metrik degree centrality serta threshold mean terbukti menjadi portfolio dengan kinerja yang relatif baik