Analisis Respons Kinerja Perbankan Buku 3 dan Buku 4 Terhadap Kondisi Makroekonomi Tahun 2012-2017

Abstract

Bank harus memiliki kapasitas memadai terutama permodalan agar mampu menyerap risiko. Dalam perkembangannya, persyaratan komponen dan instrumen modal serta perhitungan kecukupan modal bank perlu disesuaikan dengan standar internasional. Permodalan yang kuat, akan membuat bank lebih sehat dan kompetitif dalam menghadapi persaingan dengan bank-bank besar di kawasan Asean maupun global. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan sejumlah peraturan agar industri perbankan nasional semakin kuat dan dapat dipercaya masyarakat. Aturan tersebut adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti. Pada tahun 2012, dinamika ekonomi global memasuki tren yang negatif dan mulai menimbulkan dampak terhadap perekonomian Asia seperti Indonesia. Pada penelitian kali ini, perbaikan indikator risiko perbankan yang terjadi untuk mengevaluasi kinerja bank dengan menggunakan variabel CAR, ROA, NIM, LDR dan NPL, serta menganalisis dari faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, kurs, dan PDB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja bank BUKU 3 dan 4 yang terdiri dari NIM, NPL, CAR, ROA, dan LDR serta menganalisis respons kinerja perbankan pada bank BUKU 3 dan BUKU 4 terhadap variabel makroekonomi. Metode yang digunakan adalah model estimasi VECM kemudian di analisis dengan Impuls Response Function (IRF) dan analisis Forecast Error Decomposition of Variance (FEVD). Hasil penelitian kinerja perbankan jika dikelompokkan berdasarkan kegiatan usaha bank BUKU 3 dan bank BUKU 4 menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja bank BUKU 4 lebih baik daripada kinerja bank BUKU 3. Hasil IRF dan FEVD bank BUKU 3, yaitu variabel makroekonomi yang memberikan pengaruh dan kontribusi paling besar adalah suku bunga. Sedangkan hasil IRF dan FEVD bank BUKU 4, yaitu variabel makroekonomi yang memberikan pengaruh dan kontribusi paling besar adalah inflasi.