Analisis Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap Risiko Kredit/ Pembiayaan Perbankan Di Indonesia

Abstract

Risiko kredit/pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama perbankan, juga erat kaitannya dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan. Kredit/pembiayaan macet berdampak negatif terhadap kinerja perbankan akan meningkatkan NPL (Non Performing Loan)/NPF (Non Performing Financing), untuk memperbaiki kinerja perbankan khususnya BUMN biasanya melakukan praktik hapus buku kredit macet. Pada tahun 2016 nilai hapus buku kredit macet empat bank BUMN mencapai Rp 24.725 miliar dimana jumlah ini naik sebesar 7.082 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan hapus buku tersebut diikuti dengan melonjaknya NPL bank BUMN pada tahun lalu. Risiko kredit/pembiayaan biasa diukur dengan NPL untuk bank konvensional dan NPF untuk bank syariah. Kondisi pertumbuhan kredit/pembiaayan dan risiko kredit/pembiayaan tentunya dipengaruhi oleh baik faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa variabel makroekonomi dan mikroekonomi. Variabel makroekonomi yaitu GDP, nilai tukar, Indeks Harga Konsumen, SBI/SBIS, dan jumlah uang beredar. Untuk pengaruh faktor internal yang diteliti yakni Loan to Deposit Ratio (LDR)/Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital to Adequacy Ratio (CAR), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian ini menggunakan data time series bulanan dari April 2008 sampai dengan Desember 2016. Penelitian menggunakan metode VAR/VECM dengan alat bantu analisis menggunakan software E-views 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pemberian kredit, bank konvensional dan bank syariah perlu untuk memperhatikan kondisi faktor-faktor eksternal seperti SBI/SBIS, jumlah uang beredar, GDP dan inflasi (IHK) untuk meminimalisir risiko kredit. Bank konvensional dan bank syariah juga perlu untuk memperhatikan nilai CAR karena mempengaruhi pertumbuhan kredit/pembiayaan dan risk barrier. Dalam keadaan ekonomi lesu, bank konvensional sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan memperhatikan keberadaan bank syariah sebagai pesaing, karena displaced commercial risk mungkin terjadi.