Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Deposit dan Perilaku Risk Taking Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2015)

Abstract

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Dengan fungsi yang dimiliki oleh sektor perbankan tersebut, aset perbankan per tahun 2015 mencapai Rp6 021 triliun dan memiliki market share 78.62% dibandingkan aset sektor jasa keuangan (Rp7 658 triliun). Untuk menjaga sistem perbankan agar stabil salah satunya adalah dengan menerapkan penjaminan simpanan. Keikutsertaan bank pada program penjaminan simpanan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan. Di sisi lain, program penjaminan dapat menimbulkan dampak negatif berupa moral hazard karena adanya pengalihan sebagian risiko dari manajemen/pemilik bank kepada penyelenggara program penjaminan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat deposit dan perilaku risk taking bank dikaitkan dengan fungsi LPS dalam menjaga stabilitas perbankan syariah. Selain itu, dalam penelitian ini dibahas secara sekilas mengenai kesiapan penerapan penjaminan simpanan syariah. Penelitian dilakukan menganalisa data laporan bulanan keuangan 11 bank umum syariah dari tahun 2011 – 2015 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan/atau Institusi Perbankan Syariah. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan variabel ukuran bank, permodalan, pembiayaan non performing, return on equity, pertumbuhan ekonomi (industrial production index), inflasi, dan perubahan BI rate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tingkat deposit variabel yang berpengaruh signifikan dan positif adalah ukuran bank dan non performing financing (NPF), sedangkan permodalan berpengaruh secara negatif. Adapun untuk perilaku risk taking, yang berpengaruh secara signifikan dan positif adalah adalah tingkat deposit, ukuran bank, dan non performing financing (NPF), sedangkan permodalan berpengaruh secara negatif. Berdasarkan hasil tersebut, LPS perlu membangun atau mempertajam sistem pengawasan sebagai bagian dari early detection dengan melakukan pemantauan terhadap struktur permodalan bank dan struktur penyaluran pembiayaan bank. Hal ini diharapkan dapat membantu LPS untuk menekan biaya resolusi dalam hal bank mengalami kegagalan. Penerapan premi simpanan berbasis risiko juga menjadi suatu solusi untuk meminimalisir dampak moral hazard yang dilakukan oleh manajemen/pemilik bank.