Kaitan Kondisi Makroekonomi Dengan Non Performing Financing (Npf) Berdasarkan Sektor Ekonomi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Abstract

Perbankan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dan sebagai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia membutuhkan sistem perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yaitu perbankan syariah. Salah satu tantangan perbankan syariah yang ada adalah perubahan kondisi makroekonomi yang berpengaruh terhadap pembiayaan macet atau Non Performing Financing (NPF). Berdasarkan data tahun 2009 hingga 2014, dari sembilan sektor ekonomi hanya terdapat tiga sektor yang ratio NPF nya berada dibawah rata-rata ratio NPF perbankan syariah, yaitu antara lain: sektor listrik, gas & air, sektor jasa usaha dan sektor jasa sosial/masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan maintenance perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan sektor usaha nasabah perbankan Syariah atau adanya perubahan yang disebabkan faktor internal dan eksternal pelaku usaha perbankan syariah. Dampak perubahan kondisi makroekonomi akan mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk; 1) Menganalisis respon variable NPF masing-masing sektor ekonomi yang timbul akibat perubahan kondisi makroekonomi pada perbankan syariah, 2) Menganalisis kontribusi pengaruh perubahan variabel makroekonomi terhadap NPF masingmasing sektor ekonomi perbankan syariah, 3) Merumuskan alternatif implikasi manajerial khususnya bagi perbankan syariah dalam merespon perubahan kondisi makroekonomi. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika dan menggunakan model Vector Error Correction. Berdasarkan hasil pengujian impulse response, respon positif terbesar terhadap guncangan imbal hasil SBIS ditunjukkan NPF sektor pertambangan. Sedangkan respon negatif terbesar terhadap guncangan imbal hasil SBIS ditunjukkan oleh NPF pengangkutan, pergudangan dan komunikasi. Sedangkan guncangan inflasi direspon negatif oleh hampir seluruh NPF sektor ekonomi kecuali NPF sektor konstruksi dan sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi. Guncangan nilai tukar direspon positif lebih besar dibandingkan sektor lainnya oleh NPF sektor jasa sosial/ masyarakat dan direspon negatif lebih besar ditunjukkan oleh NPF sektor perindustrian. Respon positif terbesar ditunjukkan terhadap guncangan IPI oleh NPF pertambangan sedangkan respon negatif terbesar ditunjukkan oleh NPF sektor jasa sosial/ masyarakat. Sesuai dengan dugaan awal bahwa respon yang ditimbulkan masing-masing NPF sektor ekonomi akan berbeda terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Berdasarkan hasil pengujian variance decomposition, inovasi variabel nilai tukar cenderung merupakan inovasi terkecil dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan disimpulkan bahwa dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang, perubahan variabel makroekonomi sangat berpengaruh terhadap NPF dari empat sektor dengan besaran variabilitas tiga puluh hingga lima puluh persen yaitu NPF sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian, pertambangan, perindustrian, dan pengangkutan, pergudangan dan komunikasi. Secara keseluruhan beberapa implikasi yang dapat dirumuskan adalah penerapan early warning system terhadap perubahan kondisi makroekonomi khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi/ ouput terutama terhadap empat sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian, sektor pertambangan, sektor perindustrian, dan sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, pengembangan produk dan kebijakan pembiayaan dengan penyesuaian karakteristik masing-masing sektor ekonomi yang akan dibiayai tanpa melanggar prinsip syariah, menjaring dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki komitmen syariah dan kompetensi sesuai dengan masing-masing sektor ekonomi yang akan dibiayai, penyesuaian penyaluran pembiayaan kepada sektor ekonomi yang sesuai dengan karakter atau kompetensi perbankan syariah itu sendiri, melakukan maintenance kepada nasabah pembiayaan secara berkesinambungan terutama pembiayaan yang sudah masuk kriteria dalam perhatian khusus atau kolektibiltas dua agar tidak masuk ke kriteria NPF, dan untuk nasabah NPF sendiri, perbankan syariah dapat membuat kebijakan sesuai dengan kemampuan bayar nasabah seperti pemberian keringanan bagi debitur seperti restructuring, reconditioning, atau rescheduling.