Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Modal Kerja Studi Kasus Di Pd Bpr Bank Pasar Kota Bogor

Abstract

Manajemen risiko sangat penting dilakukan oleh perbankan untuk meminimalisir potensi kerugian. Potensi kerugian dapat dilihat dari nilai Non Performing Loan (NPL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko, khususnya pada kredit modal kerja. Alat analisis yang digunakan adalah prinsip 5C dan model internal CreditRisk+. Penelitian ini dilakukan di PD Bank Pasar Kota Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kredit modal kerja dari tahun 2011 hingga 2013. Pengukuran risiko dengan model internal CreditRisk+ dilakukan dengan mengidentifikasi nilai dari exposure at default, kemudian menghitung probability default menggunakan Value at Risk (VaR) dengan selang kepercayaan 95% untuk mengestimasi distribution of losses. CreditRisk+ pada akhirnya akan mengestimasi expected loss, unexpected loss dan economic capital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip 5C yang telah diterapkan oleh PD BPR Bank Pasar Kota Bogor belum secara optimal dilakukan. Modal yang harus dicadangkan untuk menutup kerugian akibat risiko kredit modal kerja pada tahun 2011 hingga 2013 nilainya lebih kecil daripada model standar. CreditRisk+ valid dalam mengestimasi kredit modal kerja di PD BPR Bank Pasar Kota Bogor.