Determinan Efisiensi dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Di Indonesia

Abstract

Total aset perbankan mencapai 79% dari total aset seluruh lembaga sektor keuangan. Peranan industri perbankan yang sehat dan efisien sangat penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait dengan determinan efisiensi dan pengaruhnya terhadap profitabilitas bank. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi faktor-faktor variabel internal bank yang mempengaruhi efisiensi bank dan kinerja profitabilitas industri perbankan di Indonesia yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Pengukuran efisiensi dengan pendekatan intermediasi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian dilakukan terhadap 108 bank konvensional di Indonesia pada periode Q1-2012 sampai dengan Q4-2014. Pengolahan data estimasi model faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan di Indonesia dinilai belum efisien dalam 3 tahun periode penelitian, sejalan dengan faktor-faktor internal bank berupa indikator keuangan, yaitu jumlah aset bank tahun 2014 semakin meningkat dibandingkan tahun 2013 dan 2012 namun perolehan ROA relatif stabil, yaitu 2% sampai dengan 3% dan BOPO perbankan di Indonesia sekitar 66% sampai dengan 83%. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 5%, hasil estimasi model faktor-faktor variabel internal bank yang signifikan mempengaruhi efisiensi adalah Size, Type bank, Non Performing Loan (NPL), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Cost Efficiency Ratio (CER). Sedangkan hasil estimasi model faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi ROA adalah Size. Type, NPL, KPMM (CAR), LDR, BOPO, DEP, NIM dan GCG. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 5%, maka efisiensi berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, namun dengan tingkat keyakinan di bawah 15% dihasilkan bahwa efisiensi berpengaruh signifikan dengan korelasi positif terhadap ROA.