Model Behaviour Scoring Pada Bisnis Pembiayaan Konsumen Menggunakan Analisis Daya Tahan (Studi Kasus Pt.Xyz Cabang Bogor)

Abstract

Persaingan yang cukup ketat dalam industri pembiayaan konsumen membuat perusahaan semakin sulit untuk mencapai target penjualannya, sehingga membuat perusahaan melonggarkan proses penyaluran kredit guna mencapai target penyaluran kreditnya. Hal ini sangat memberikan dampak terhadap peningkatan risiko kredit. PT. XYZ sebagai perusahaan jasa keuangan harus mengelola risiko kreditnya secara efektif untuk meminimalkan tingkat Non Perfoming Loan (NPL). Pengelolaan account bagi pihak kreditur menjadi salah satu proses kunci untuk meminimalkan risiko gagal bayar dengan biaya yang murah. Salah satu cara yang efektif dalam hal penanganan account adalah dengan cara melakukan behaviour scoring. Behaviour scoring mampu memetakan debitur berdasarkan tingkat risiko terhadap gagal bayar selama masa kredit. Penggunaan behaviour scoring diharapkan sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya gagal bayar dengan mengetahui probabilitas menjadi default di setiap umur pinjamannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang signifikan mempengaruhi risiko kredit, mengukur potensi risiko kredit berdasarkan model behaviour scoring, dan mengembangkan strategi pengelolaan account secara efektif dan efisien. Peluang gagal bayar diprediksi dengan model behaviour scoring yang menggunakan analisa daya tahan. Behaviour scoring dilakukan dengan menggunakan metode model analisa daya tahan khususnya model regresi cox hazard proporsional. Penelitian ini menggunakan kombinasi antara variabel yang bergantung dengan waktu (time dependent covariates) dan variabel yang statis dalam model cox proportional hazard. Definisi default dalam kasus penelitian ini adalah jika konsumen mengalami penarikan unit jaminan serta sudah terlambat pembayaran lebih dari 60 hari dari jatuh tempo. Variabel delinquency, down payment, installment to income ratio, dan besarnya sisa pinjaman signifikan secara statistik dalam model behaviour scoring. Strategi pengelolaan account yang efektif dan efisien dikembangkan berdasarkan model behaviour scoring. Hasil simulasi penerapan model behaviour scoring menunjukkan penurunan tingkat NPL dan biaya operasional... dst.