Transformasi Fourier pada Analisis Gerombol Data Deret Waktu Harga Saham

Abstract

Tujuan penelitian adalah penggerombolan data deret waktu sesuai dengan pola data. Sebagai studi kasus data yang digunakan adalah data harga saham di Bursa Efek Jakarta pada periode Januari 2000 sampai dengan Desember 2002. Keseluruhan data terdiri dari 183 perusahaan. Untuk mengurangi perbedaan pada nilai tengah dan perbedaan yang disebabkan oleh harga saham, maka dilakukan transformasi dengan membagi data olleh rataannya. Data ditransformasi ke dalam deret fourier untuk membandingkan pola harga saham. Perbandingan pola dilakukan dengan membuat matriks prosimitas berdasarkan lima pasang deret fourier pertama. Analisis gerombol yang digunakan berupa analisis gerombol bertingkat dengan menggunakan pautan lengkap dan jarak euclid. Pemotongan gerombol dilakukan pada jarak terbesar ketiga yang membagi data ke dalam tujuh gerombol. Ketujuh gerombol menunjukkan perbedaan karakteristik pada pola harga sahamnya. Dari 183 emiten 80,71% menunjukkan penurunan harga saham selama periode Jammari 2000 hingga Desember 2002.