Penerapan Metode Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) pada Data Tingkat Inflasi Indonesia (Perbandingan dengan Metode ARIMA).

Abstract

Inflasi merupakan gejala ekonomi berupa kenaikan harga rata-rata secara agregat. Besarannya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator perekonomian suatu negara, sekaligus sebagai indikator keefektivan dari kebijakan ekonomi pemerintah. Salah satu metode yang dikembangkan untuk menganalisis data tingkat inflasi dan beberapa data deret waktu di bidang keuangan lainnya adalah ARFIMA, suatu metode pengembangan dari ARIMA yang menetapkan parameter integrasi berupa bilangan real. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan metode ARFIMA dalam analisis tingkat inflasi Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Indeks Harga Konsumen bulanan periode Januari 1980 sampai Agustus 2002. Analisis tingkat inflasi Indonesia menunjukkan adanya lonjakan yang sangat signifikan selama periode akhir tahun 1997 sampai akhir tahun 1999 ketika krisis moneter melanda perekonomian Indonesia, hal tersebut sangat mempengaruhi pola data sehingga syarat kehomogenan ragam sulit untuk dipenuhi. Model ARFIMA terbaik yang diperoleh adalah multiplikatif ARFIMA (2,0.339,0)x(0,0,1)12, bentuk persamaannya yaitu: (L) (1-1) y=(L), Model ini lebih baik dari model yang diperoleh melalui metode ARIMA. Pemodelan deret waktu terhadap data tersebut tidak berhasil menemukan model yang memenuhi asumsi kenormalan sisaan dan kestasioneran ragam, hal ini menyebabkan penilaian terhadap kebaikan dari model yang diperoleh hanya didasarkan kepada kemampuannya dalam mengikuti pola data serta dalam melakukan peramalan. Model yang diperoleh memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan kedua hal tersebut, rataan penyimpangan absolut dari peramalan yang dihasilkannya hanya sebesar 0.018.