Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Teknis Bank Persero Tahun 1999-2008

Abstract

Industri perbankan saat ini sudah membaik tapi perbankan Indonesia belum efisien. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan-to-deposit ratio/LDR perbankan Indonesia masih rendah, hal itu menandakan bahwa penyaluran kredit belum optimal, karena dana yang disalurkan untuk kredit masih sekitar 70% dari total dana pihak ketiga (DPK). Menurut ketentuan BI, LDR yang netral berada di kisaran 85-110 persen. Kredit Bermasalah juga menyebabkan tidak optimumnya fungsi intermediasi perbankan. Persoalan lain dalam perbankan yaitu terjadinya ekses likuiditas, hal ini terlihat dalam besarnya dana bank yang ditempatkan di BI dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank adalah pelaku fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke sektor-sektor produktif. Jika kinerja perbankan rendah maka sektor produksi akan kekurangan dana sehingga tidak dapat berproduksi dengan wajar. Tingkat efisiensi merupakan kinerja bank yang mengukur kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Bank Persero yang merupakan bank milik pemerintah sampai saat ini belum dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Penelitian ini fokus pada Bank Persero yang terdiri dari Bank Ekspor Indonesia (BEI), bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi teknis Bank Persero. Dengan regresi akan diketahui faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi teknis Bank Persero. DEA adalah sebuah metode optimasi program matematika untuk mengukur efisiensi teknis suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) relatif terhadap UKE lain, dengan input dan output yang lebih dari satu. Dalam penelitian ini UKE-nya adalah bank. Penelitian ini menggunakan data panel yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia tahun 1999 sampai 2008. Hasil perhitungan dengan metode DEA menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi teknis Bank Persero selama sepuluh tahun penelitian adalah 64,6%. Efisiensi tertinggi dicapai oleh Bank Mandiri, selama sepuluh tahun penelitian efisiensinya selalu 100%. Rata-rata efisiensi BNI adalah tertinggi kedua setelah Bank Mandiri, yaitu 92,31%, disusul BRI sebesar 82,18%, kemudian disusul BEI, sebesar 29,76, dan terakhir BTN, yaitu sebesar 18,77%. BTN memiliki efisiensi terendah diantara bankbank lain, dari tahun ke tahun efisiensinya selalu di bawah 50%. Hasil regresi menunjukkan bahwa total aset berpengaruh nyata positif terhadap efisiensi teknis dan biaya bunga berpengaruh nyata negatif terhadap efisiensi teknis. Saran dari penelitian ini adalah penurunan suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) karena kenaikan biaya bunga akan menurunkan efisiensi teknis.