Penerapan Prinsip Perhitungan Premi Hazard Proporsional pada Sebaran Empiris dengan Pendekatan Nonparametrik

Abstract

Penentuan premi yang realistis dan ideal merupakan salah satu tantangan bagi perusahaan asuransi. Proses penentuan premi tidak terlepas dari berbagai asumsi sehingga dapat dipelajari dalam bentuk prinsip-prinsip perhitungan premi. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip perhitungan premi hazard proporsional. Dengan prinsip ini, premi dihitung berdasarkan sebaran kerugian agregat dan indeks keengganan risiko. Perhitungan premi hazard proporsional pada sebaran empiris dengan pendekatan nonparametrik menghasilkan penduga premi yang berbias. Untuk mengoreksi bias digunakan metode bootstrap, sehingga dapat diketahui ukuran contoh bootstrap yang menghasilkan penduga premi yang tidak berbias.