Model peramalan perubahan kurs mata uang dolar Amerika terhadap rupiah dengan metode box-Jenkins

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pola perubahan kurs mata uang US$ terhadap mata uang Rupiah, dan menerapkan peramalan model stokastik dengan menggunakan metode Box-Jenkins. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data rata-rata mingguan yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Jakarta terhitung sejak Januari 1986 sampai Agustus 1990. Sedangkan untuk evaluasi keampuhan model digunakan data bulan September sampai bulan Oktober 1990. Pendugaan Model dilakukan dengan memperhatikan struk- tur fungsi korelasi diri dan korelasi diri bagian. Pengu- jian keabsyahan model dilakukan terhadap kestabilan ma- sing-masing parameter model dan kriteria statistik Q Box- Pierce untuk galat modelnya dan juga mempertimbangkan hasil evaluasi nilai ramalannya. Berdasarkan analisis data dengan metode Box-Jenkins, disimpulkan bahwa model yang syah diterima sebagai model peramalan adalah ARIMA (3,1,3) dan ARIMA (2,1,2) masing- masing untuk data kurs jual dan kurs beli. ...