Analisis deret waktu melalui transformasi ke dalam data biner

Abstract

Dalam penelitian ini dicoba suatu metode untuk menganalisis suatu data deret waktu, dimana data yang digunakan kontinu kemudian ditransformasikan ke dalam deret waktu diskret yaitu deres waktu biner Transformasi yang digunakan adalah clipping (pemotongan) pada nilai tertentu. Simulasi dilakukan dengan membangkitkan data deret waktu AR(1) dengan parameter yang berbeda-beda. Adapun parameter yang digunakan adalah 0.28, 0.43. dan 0.82 dengan ukuran data 350, 500 dan 1000 untuk setiap parameter. Sebelum dilakukan pemotongan data deret waktu AR(1) dilakukan penambahan pencilan sehingga dapat dikatakan data deret waktu tersebut terkontaminasi. Kemudian dilakukan perbandingan antara data asal dan data terkontaminasi terhadap data deret waktu dari transformasi biner Pendugaan parameter untuk data asal dan data terkontaminasi menggunakan analisis deret waktu biasa yaitu analisis Box- Jenkins sedangkan untuk data biner menggunakan analisis deret waktu transformasi data biner Hasil perbandingan menunjukkan pendugaan parameter dengan analisis deret waktu transformasi data biner lebih baik dibandingkan dengan pendugaan parameter data terkontaminasi menggunakan metode biasa. Hal ini dilihat dari nilai-nilai pendugaan parameternya sendiri serta dari nilai MAPE yang cukup kecil untuk data deret waktu transformasi biner...