Program Python untuk Penetuan Premi Asuransi Jiwa dengan Hukum Mortalitas Gompertz dan Makeham
Abstract
Python adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk berbagai hal.
Bidang aktuaria memanfaatkan Python untuk mengolah data. Penelitian ini bertujuan
menghasilkan program untuk menghitung premi asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah
asuransi yang bertujuan memproteksi tertanggung dari risiko kematian yang
mungkin terjadi di masa depan. Besar biaya yang harus dibayarkan agar tertanggung
tetap diproteksi dari risiko tersebut disebut premi. Besar premi tidak dapat ditentukan
secara pasti karena merupakan sebuah peubah acak, tetapi dapat diduga dengan
mengasumsikan waktu kematian seorang tertanggung menyebar dengan sebaran
tertentu. Pada penelitian kali ini, waktu terjadinya kematian seorang individu akan
diasumsikan menyebar De Moivre, Gompertz, dan Makeham. Parameter-parameter
dari sebaran-sebaran tersedia tersebut diduga dengan metode maximum likelihood
dan iterasi Newton-Raphson, kemudian dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk
menentukan sebaran-sebaran yang baik. Selanjutnya nilai dugaan parameter-parameter dari sebaran terpilih digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program
Python untuk menghitung premi asuransi jiwa dengan prinsip kesetaraan. Python is a high-level, general-purpose programming language. Actuarial
fields use it for processing data. The purpose of this research is to create a program
to calculate life insurance premiums. Life insurance is an insurance that protects
insured from death risk. Premium is a payment that insured must pay to insurer to
stay protected from said risk. The amount of premium is uncertain due to time of
death is a random variable. Regardless, premium can be estimated by assuming
insured’s time of death is a specific distribution. In this research, a person’s time of
death is assumed to follow De Moivre, Gompertz, and Makeham distribution.
Maximum likelihood estimation method and Newton-Raphson iteration are used to
estimate and to find the numerical solution of the parameters to each distribution.
Kolmogorov-Smirnov test is used to determine if the distribution used is a good fit.
Estimated parameters and distributions will be incorporated into the Python program
where the balance principal is used to calculate premium.
Collections
- UT - Actuaria [171]