Analisis Kelompok Rate Premi Asuransi Kredit Perdagangan Domestik dengan Metode Regresi Logistik Ordinal
Abstract
Perdagangan domestik merupakan salah satu penopang utama ekonomi
nasional. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini, alur
perdagangan menjadi lebih mudah. Namun, terdapat beberapa risiko dalam
perdagangan domestik, salah satunya adalah risiko gagal bayar. Risiko tersebut
dapat diatasi dengan mengalihkannya kepada perusahaan asuransi melalui produk
asuransi kredit perdagangan domestik. Perusahaan asuransi harus menentukan rate
premi yang akan digunakan secara tepat agar perusahaan asuransi tidak mengalami
kerugian yang mendalam. Analisis kelompok rate premi dilakukan agar
mendapatkan model serta faktor-faktor yang dapat menentukan kelompok rate
premi secara tepat. Analisis yang dapat digunakan yaitu regresi logistik ordinal.
Pendugaan parameter pada model regresi logistik ordinal dilakukan dengan
menggunakan metode Maximum Likelihood Estimator. Faktor-faktor yang
memengaruhi penentuan kelompok rate premi dalam penelitian kali ini yaitu tenor
pembayaran, kredit limit pusat dan jenis komoditas. Model regresi logistik ordinal
yang didapat berbentuk dua model logit. Nilai ketepatan klasifikasi model yang
didapat sebesar 57.45%.
Domestic trade is one of the main pillars of the national economy. With the
development of technology and information today, the trade flow has become
smoother. However, there are still some risks in domestic trade, which one of it is
the risk of default payment. This risk can be overcome by transferring it to insurance
companies through domestic trade credit insurance. The insurance company must
determine the premium rate that will be utilized so the insurance company does not
suffer a significant loss. The premium rate group analysis is carried out in order to
obtain the model and the factors that could precisely determine the premium rate
group. The analysis that is used is ordinal logistic regression. Parameter estimation
in the ordinal logistic regression model is performed using the Maximum
Likelihood Estimator method. The factors that influence the determination of the
premium rate group in this study are the payment period, central credit limit, and
the commodity type. The ordinal logistic regression model obained is in the form
of two logit model. The value of the classification accuracy of the model obtained
is 57.45%.
Collections
- UT - Actuaria [142]