Optimalisasi Retensi Perusahaan Asuransi untuk Reasuransi Stop Loss dengan Metode Value at Risk
Date
2021Author
Cahyawati, Paramitha Ramadhanisya
Nugrahani, Endar Hasafah
Budiarti, Retno
Metadata
Show full item recordAbstract
Perusahaan asuransi seringkali mengalami fluktuasi pendapatan dan
pengeluaran pembayaran klaim yang dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan
membayar klaim, maka dalam suatu perusahaan asuransi pembagian risiko
diperlukan. Reasuransi merupakan salah satu mekanisme transfer risiko dari
perusahaan asuransi kepada reasuradur. Salah satu jenis reasuransi yang sering
digunakan adalah reasuransi stop loss. Dalam membagi risiko, ditentukan proporsi
perusahaan dan reasuradur, hal ini disebut retensi. Retensi penting untuk ditentukan
agar perusahaan tidak terlalu banyak membayar premi reasuransi namun tidak
terlalu banyak menanggung risiko. Penentuan retensi yang optimal dapat dilakukan
menggunakan Value at Risk dengan asumsi retensi bergantung pada distribusi besar
klaim dan faktor loading. Dengan tingkat kepercayaan 90%, untuk faktor loading
sebesar 10%, 20%, dan 30% diestimasi retensi optimalnya yaitu sebesar Rp.
170,351,556, Rp. 325,904,536, dan Rp. 468,982,963, dan risiko yang dialihkan ke
reasuradur sebesar sisa klaim apabila besar klaim melebihi retensi optimalnya.
Collections
- UT - Actuaria [174]