Simulasi Pendugaan Fungsi Ragam Pada Proses Poisson Periodik Majemuk

Abstract

Proses stokastik adalah barisan kejadian yang memenuhi aturan-aturan dan hukum peluang. Salah satu contoh proses stokastik adalah proses Poisson majemuk. Proses Poisson dikatakan periodik jika fungsi intensitasnya adalah fungsi periodik. Proses Poisson periodik majemuk cocok digunakan untuk menggambarkan peristiwa nyata secara periodik dan bergantung pada waktu. Perlu dilakukan kajian empirik pendugaan fungsi ragam melalui simulasi untuk melihat efektivitas dari penduga teoritisnya. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode simulasi dengan data bangkitan. Hasil simulasi menunjukkan ketepatan penduga makin baik saat interval pengamatan semakin panjang serta selang kepercayaan makin kecil ketika interval pengamatan diperpanjang. Pengamatan pada interval [0,36] nilai kesalahan pendugaan relatif kecil ketika jumlah iterasi yang dilakukan minimal 10000 kali dan saat melakukan pengamatan pada interval [0,72] dan [0,120] nilai kesalahan pendugaan relatif kecil ketika jumlah iterasi yang dilakukan minimal 1000 kali.