Pendugaan Kerugian Agregat dengan Model Regresi Berbasis Copula.

Abstract

Pendugaan kerugian agregat dari sebuah portofolio asuransi merupakan hal yang sangat penting bagi keputusan aktuarial, seperti menentukan harga kontrak asuransi dan menghitung premi. Kerugian agregat merupakan total kerugian polis yang harus ditanggung oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Kerugian polis dapat dihitung berdasarkan rata-rata besarnya klaim dan banyaknya klaim. Dalam karya ilmiah ini, model regresi marjinal dari rata-rata besarnya klaim dan banyaknya klaim menggunakan model linear terampat (generalized linear model). Pada model linear terampat, peubah respon dipengaruhi oleh peubah penjelas yaitu pendapatan per kapita dan kepadatan penduduk. Penelitian sebelumnya menggunakan asumsi peubah rata-rata besarnya klaim dan banyaknya klaim saling bebas, namun pada kenyataannya kedua peubah ini tidak saling bebas. Oleh karena itu, digunakan model regresi berbasis copula untuk mengatasi asumsi saling bebas. Model regresi berbasis copula terbaik dipilih berdasarkan nilai logaritma kemungkinan terbesar dan mean square error terkecil. Dalam karya ilmiah ini, data yang digunakan adalah data asuransi kendaraan di Massachusetts dari tahun 1993 sampai 1997. Model regresi berbasis copula terbaik yang dapat memodelkan kerugian agregat pada asuransi ini adalah copula Gumbel sehingga diperoleh pendugaan kerugian agregat untuk periode 1998 sebesar $73831.95.