Penentuan Sebaran Kerugian Agregat dengan Metode Rekursif Panjer
Abstract
Perhitungan kerugian agregat diperlukan dalam mengukur modal risiko
operasional suatu perusahaan asuransi. Kerugian agregat merupakan total kerugian
pemegang polis yang harus ditanggung oleh perusahaan pada periode waktu
tertentu. Loss Distribution Approach (LDA) merupakan metode untuk menghitung
sebaran kerugian agregat berdasarkan data kerugian operasional di periode
sebelumnya. Data tersebut terdiri atas data severity klaim (besarnya klaim) dan
frequency klaim (banyaknya klaim). Sebaran kerugian agregat tersebut dapat
dihitung dengan model sebaran compound. Dalam karya ilmiah ini digunakan
metode Rekursif Panjer untuk menduga ukuran risiko Value at Risk (VaR) dan
Expected Shortfall (ES) untuk data klaim Perusahaan Asuransi A tahun 2017.
Metode Rekursif Panjer dapat digunakan apabila sebaran severity klaim merupakan
sebaran diskret, sehingga sebaran severity klaim yang biasanya merupakan sebaran
kontinu perlu didiskretisasi terlebih dahulu. Penghitungan sebaran kerugian agregat
dengan Metode Rekursif Panjer mudah diimplementasikan dan hanya melibatkan
galat diskretisasi saja.
Collections
- UT - Mathematics [1364]