Browsing MT - Mathematics and Natural Science by Subject "harga opsi"
Now showing items 1-1 of 1
-
Solusi Numerik Harga Opsi Dengan Model Volatilitas Stokastik
(2015)Dalam penentuan harga opsi dengan model Black-Scholes Standar, volatilitas diasumsikan diketahui dan konstan. Asumsi ini mendapatkan banyak bantahan karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada pasar sebenarnya, di ...