Volatilitas Harga Kedelai Dan Integrasi Pasar Kedelai Di Indonesia Dan Internasional Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19

Abstract

Impor kedelai menyebabkan fluktuasi pada harga kedelai domestik. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya produksi tempe dan tahu serta penurunan pendapatan para pengrajin tempe dan tahu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatilitas harga kedelai dan integrasi pasar kedelai Indonesia dan internasional sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Data yang digunakan adalah data time series bulanan harga kedelai lokal di tingkat produsen, harga kedelai lokal di tingkat pengecer, harga kedelai impor di tingkat pengecer, harga kedelai internasional dari pasar Amerika, nilai tukar rupiah, tarif impor, dan pandemi. dummy covid-19 periode Januari 2008 sampai Agustus 2021. Model ARCH/GARCH digunakan dalam analisis volatilitas harga kedelai, yang menunjukkan bahwa harga kedelai eceran lokal memiliki volatilitas harga yang lebih tinggi dibandingkan harga kedelai internasional dan harga kedelai impor. Volatilitas harga Kedelai pasca pandemi COVID-19 juga menunjukkan tingkat volatilitas harga yang lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan model VAR/VECM digunakan untuk menganalisis integrasi pasar antara pasar kedelai Indonesia dan pasar internasional, yang menunjukkan adanya integrasi pasar antara pasar kedelai Indonesia dan pasar Amerika, serta dampak dari pandemi COVID-19 pada pembentukan harga kedelai lokal di tingkat produsen.