Browsing UT - Actuaria by Issue Date
Now showing items 1-20 of 205
-
Penentuan Premi pada Reversionary Annuity saat Kedua Sisa Waktu Hidup Tidak Saling Bebas menggunakan Model Markov
(2021)Pada umumnya, premi untuk asuransi multilife ditentukan menggunakan asumsi saling bebas. Namun, asumsi ini tidak realistis, contohnya untuk pasangan suami istri. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah menentukan premi tunggal ... -
Pengaruh Kontrak Berjangka terhadap Risiko Perdagangan Komoditi Karet
(2021)Harga komoditi karet di pasar bebas sangat fluktuatif sehingga menimbulkan risiko bagi produsen maupun konsumen. Return aktual yang lebih kecil dari return yang diharapkan merupakan bagian dari risiko perdagangan. Kontrak ... -
Analisis Hubungan Harga Emas dan Pasar Saham Menggunakan Mixed-Copulas
(2021)Emas dianggap sebagai satu alat investasi yang dapat diandalkan untuk tabungan jangka panjang dan/atau portofolio investasi. Investor yang tidak menyukai risiko besar mempercayai emas sebagai komoditas safe haven yang dapat ... -
Pemodelan Data Kerugian Perusahaan Asuransi Umum dengan Sebaran Log-EIG
(2021)Sebaran log-EIG (Exponential Inverse Gaussian) merupakan sebaran yang dimodifikasi dari sebaran EIG yang lebih dulu diperkenalkan. Sebaran log-EIG memiliki kecondongan ke kanan dan kurtosis yang lebih besar dari sebaran ... -
Pendugaan Cadangan Klaim Berdasarkan Tingkat Inflasi Menggunakan Metode Pemisahan
(2021)Menentukan cadangan klaim adalah hal yang menjadi keharusan untuk perusahaan asuransi, baik itu untuk produk asuransi jiwa ataupun untuk produk asuransi umum. Penentuan cadangan klaim ditujukan untuk persiapan perusahaan ... -
Penghitungan Premi dan Cadangan Manfaat pada Asuransi Joint Life Seumur Hidup dengan Metode New Jersey
(2021)Asuransi joint life seumur hidup merupakan model asuransi jiwa gabungan yang memberikan perlindungan atas risiko kematian pada dua orang atau lebih dalam satu polis. Perusahaan asuransi akan memberikan santunan ketika salah ... -
Pembandingan Metode Copula dan D-Vine Copula dalam Estimasi Tail Value at Risk pada Komoditas Pertanian
(2021)Risiko adalah salah satu hal yang perlu dihitung investor untuk mengetahui perkiraan kerugian yang harus ditanggung. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menghitung risiko portofolio adalah Value at Risk (VaR). Namun, ... -
Pemodelan Kebergantungan antar Komoditas Pertanian dengan Metode C-Vine Copula
(2021)Ketidakpastian terhadap produksi komoditas pertanian mengakibatkan harga komoditas pertanian menjadi sangat fluktuatif. Harga komoditas pertanian pada pasar pertanian sangat jarang mengikuti sebaran normal dan antara ... -
Profit Testing untuk Produk Asuransi Jiwa Universal Tipe B dengan Pendekatan Deterministik
(2021)Profit testing merupakan metode untuk mengetahui potensi keuntungan atau kerugian suatu produk asuransi jiwa. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk menentukan besar profit suatu produk asuransi jiwa universal tipe B ... -
Penentuan Premi Tahunan dan Cadangan Manfaat pada Asuransi Last Survivor untuk Kasus Tiga Orang Tertanggung.
(2021)Asuransi merupakan suatu kesepakatan antara pihak penyedia jasa asuransi dan pemegang polis. Pemegang polis diwajibkan membayar sejumlah uang atau premi kepada penyedia jasa asuransi dengan besaran dan jangka waktu sesuai ... -
Model Kebergantungan Indeks Saham Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19
(2021)Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa ekstrem yang saat ini terjadi di dunia. Pandemi Covid-19 menyebabkan lumpuhnya berbagai aktivitas perokonomian sehingga berdampak pada jatuhnya pasar saham. Oleh karena itu, pemodelan ... -
Model Maximum Entropy Mortality (MEM) untuk Peramalan Mortalitas dengan Momen Statistik
(2021)Meramalkan mortalitas adalah inti dari ilmu aktuaria. Berbeda dengan kebanyakan model peramalan mortalitas yang menggunakan laju bahaya dan pola usia, penelitian ini meramalkan tingkat kematian pada usia tertentu dengan ... -
Penentuan Cadangan Premi Asuransi Joint Life dan Last Survivor Seumur Hidup dengan Metode Prospektif dan Metode Zillmer
(2021)Cadangan premi adalah sejumlah dana yang disiapkan perusahaan asuransi untuk membayar manfaat asuransi di kemudian hari. Perusahaan asuransi pasti memiliki biaya yang harus dikeluarkan, sehingga penghitungan cadangan perlu ... -
Strategi Perdagangan Menggunakan Opsi Barrier pada Exchange Traded Fund
(2021)Exchange Traded Fund merupakan reksadana terbuka yang sedang banyak diminati investor. Namun, pergerakan harga Exchange Traded Fund yang sangat tinggi dapat membawa kerugian kepada para investor, sehingga investor ... -
Optimalisasi Retensi Perusahaan Asuransi untuk Reasuransi Stop Loss dengan Metode Value at Risk
(2021)Perusahaan asuransi seringkali mengalami fluktuasi pendapatan dan pengeluaran pembayaran klaim yang dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan membayar klaim, maka dalam suatu perusahaan asuransi pembagian risiko diperlukan. ... -
Model Aktuaria Berbasis Copula untuk Penetapan Harga Premi Asuransi Siber
(2021)Kemajuan Teknologi Informasi (TI) bertumbuh pesat dalam beberapa dekade sejak pertengahan abad ke-20. Hal tersebut diiringi dengan tantangan risiko keamanan sistem TI yang dapat merugikan perusahaan. Untuk mengatasi ... -
Pemodelan Produksi Pertanian menggunakan seasonal ARIMA
(2021)Pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Thailand. Karena itu, perlu ada suatu asuransi pertanian. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam asuransi pertanian adalah ... -
Penentuan Harga Opsi Barrier dengan Simulasi Monte Carlo yang Telah Dimodifikasi
(2021)Opsi barrier merupakan salah satu opsi exotic yang sering diperjualbelikan di pasar keuangan derivatif karena harganya cenderung lebih murah dan kegunaannya dalam menanggulangi risiko lebih sesuai dibandingkan opsi ... -
Sebaran Negative Binomial-Generalized Exponential dan Aplikasinya pada Data Kecelakaan Kendaraan Tunggal
(2021)Pemodelan frekuensi kecelakaan kendaraan tunggal dapat berguna bagi beberapa pihak salah satunya pihak asuransi. Pada tugas akhir ini dijelaskan sebaran Negative Binomial-Generalized Exponential yang merupakan sebaran ... -
Penentuan Harga Opsi Eropa Menggunakan Metode Monte Carlo dan Metode Beda Hingga
(2021)Harga opsi Eropa umumnya dihitung menggunakan model Black-Scholes. Model ini dapat digunakan ketika asumsinya terpenuhi. Perdagangan opsi pada kenyataannya tidak memenuhi beberapa asumsi, sehingga model Black-Scholes tidak ...
