| dc.description.abstract | Melakukan diversifikasi melalui pembentukan portofolio saham akan
memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk
menentukan komposisi portofolio saham optimal, mengukur tingkat keuntungan
dan risiko dari portofolio saham optimal serta menganalisis dan membandingkan
kinerja portofolio saham optimal IHSG dan Sri-Kehati. Jenis dan sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data
yang digunakan untuk pembentukan portofolio saham optimal dengan pendekatan
model indeks tunggal. Selanjutnya, evaluasi kinerja portofolio saham optimal
dengan pengukuran indeks treynor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
portofolio optimal saham Sri-Kehati menghasilkan tingkat keuntungan sebesar
3.38 persen per bulan, risiko sebesar 0.50 persen per bulan dan kinerja sebesar
2.25 persen. Sedangkan portofolio optimal saham IHSG menghasilkan tingkat
keuntungan sebesar 3.66% per bulan, risiko 0.67 persen per bulan dan kinerja
sebesar 4.15 persen. | id |
