Pemodelan Harga Saham dengan Persamaan Navier-Stokes pada Aliran Turbulensi Menggunakan Metode Implisit Finite Difference.
View/ Open
Date
2018Author
Tambunan, Dewi Oviani
Kartono, Agus
Irmansyah.
Metadata
Show full item recordAbstract
Saham merupakan salah satu instrumen dari pasar modal. Konsep umum
dalam ilmu ekonomi yang dikembangkan dari ilmu fisika yaitu gerak acak/random
walk. Kasus pasar modal memiliki kemiripan dengan model fisika yaitu pemberian
informasi pada pasar modal mengakibatkan fluktuasi pergerakan harga saham dan
pemberian energi pada sistem turbulensi mengakibatkan partikel-partikel bergerak
secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan fluktuatif. Aliran fluida turbulensi
dapat diselesaikan menggunakan persamaan Navier-Stokes. Penelitian ini
menunjukkan hasil prediksi dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes
melalui metode implisit finite difference yang menghasilkan nilai Mean Absolute
Percentage Error (MAPE) Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) 1.8748%, 2.8208%,
4.9413%, 2.3335%, 2.8473%, dan 2.5537%, Polychem Indonesia Tbk. (ADMG)
4.1460%, 2.8404%, 1.5890%, 2.5096%, 0.8011%, dan 3.0633%, Pacific Strategic
Financial Tbk. (APIC) 1.6169%, 0.0380%, 6.8857%, 8.8853%, 8.6499%,
4.5102%.
Collections
- UT - Physics [1097]