Analisis Frontier Efficiency Industri Perbankan Indonesia Dengan Menggunakan Metode Parametrik: Distribution Free Approach.

Abstract

Sebagai lembaga intermediasi lembaga perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu tingkat kesehatan bank akan selalu menjadi pusat perhatian para pelaku ekonomi. Bank yang sehat akan bisa berperan optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada tahun 2015 sedikit besar akan mempengaruhi sistem dan kondisi perekonomian di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dan lembaga perbankannya. Dalam kerangka MEA, setelah pengintegrasian sektor riil pada 2015 – 2020, pada tahun 2020 akan dimulai pengintegrasian sektor keuangan yang dimulai dari pasar bebas perbankan ASEAN. Dengan adanya pengintegrasian sektor keuangan maka persaingan lembaga perbankan di antara negara-negara di ASEAN akan semakin meningkat. Bahkan dalam menyambut pengintegrasian sektor keuangan ini, BI sudah melakukan berbagai kajian mengenai ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) yang salah satunya adalah kajian mengenai penyiapan bank berskala ASEAN atau qualified ASEAN banks (QAB). Pasca pengintegrasian sektor keuangan pada tahun 2020 persaingan antar lembaga perbankan akan semakin meningkat. Setiap negara anggota ASEAN akan dimasuki oleh sekitar 30 bank baru, sehingga hanya bank-bank sehat yang akan mampu bersaing memperebutkan pasar di setiap negara anggota ASEAN. Untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis efisiensi. Analisis efisiensi ini dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu efisiensi biaya (cost efficiency), efisiensi keuntungan (profit efficiency), dan efisiensi keuntungan alternatif (alternative profit efficiency). Dilihat dari sisi efisiensi biaya 107 bank umum yang beroperasi selama 10 tahun (2002 – 2011) terakhir, rata-rata efisiensi biaya bank di Indonesia adalah 0,6729 atau masuk ke dalam kategori kurang efisien. Bank yang paling efisien dari segi biaya adalah Bank ICBC Indonesia yang merupakan salah satu bank devisa. Bank yang berada pada peringkat paling bawah dengan nilai efisiensi 0,5013 adalah JP. Morgan Chase Bank yang termasuk ke dalam kelompok bank asing. Nilai rata-rata efisiensi keuntungan bank di Indonesia adalah 0,96363 atau bisa dikatakan cukup efisien. Bank yang paling efisien dari sisi keuntungan adalah JP. Morgan Chase Bank dan bank yang memiliki nilai efisiensi keuntungan paling rendah adalah Bank Andara. Nilai efisiensi keuntungan alternatif bank di Indonesia adalah 0,965957. Nilai ini sedikit lebih besar dari rata-rata nilai efisiensi keuntungan. Bank yang paling efisien dari sisi keuntungan alternatif adalah JP. Morgan Chase Bank dan bank yang memiliki nilai efisiensi keuntungan alternatif paling rendah adalah Bank Andara dengan nilai efisiensi sebesar 0,9367. Efisiensi biaya bank umum secara rata-rata tidak memiliki hubungan dengan dua rasio keuangan bank yaitu ROE dan NIM. Sedangkan untuk rasio kinerja keuangan lainnya yaitu CAR, ROA, LDR, dan BOPO hubungannya masuk ke dalam kategori rendah. Jika dilihat dari sisi efisiensi keuntungan maka secara rata-rata efisiensi keuntungan memiliki hubungan yang kuat dengan rasio keuangan ROA dan BOPO. Rasio keuangan kinerja bank ROE memiliki tingkat hubungan yang sedang dengan tingkat efisiensi keuntungan. Hubungan antara efisiensi keuntungan dengan rasio kinerja keuangan CAR, LDR, dan NIM bisa dikatakan tidak memiliki hubungan, sedangkan tingkat efisiensi keuntungan alternatif memiliki hubungan yang kuat dengan rasio kinerja keuangan ROE, ROA, dan BOPO. Rasio NIM memiliki hubungan yang rendah dengan tingkat efisiensi keuntungan alternatif dan rasio CAR dan LDR bisa dikatakan tidak memiliki hubungan dengan tingkat efisiensi keuntungan alternatif. Berdasarkan hasil penelitian, implikasi kebijakan yang dapat disarankan, adalah: (1) Sebaiknya bank-bank kecil dan menengah fokus pada pasar tertentu baik dari segi demografi maupun usaha sehingga tingkat efisiensi biayanya tidak terlalu rendah. (2) Walaupun tingkat efisiensi keuntungan dan keuntungan alternatif bank-bank di Indonesia telah melampaui angka 90 persen, potensi keuntungan pasar Indonesia masih besar. Sebelum masuknya bank-bank QAB sebaiknya bank-bank yang sekarang telah beroperasi semakin menguatkan pasar di dalam negeri khsusnya luar pulau Jawa atau pasar-pasar yang belum tersentuh lembaga perbankan sehingga efisiensi keuntungannya bisa lebih tinggi lagi. (3) Lembaga perbankan dan BI tidak hanya menjadikan rasio-rasio keuangan tersebut sebagai barometer utama dalam mengukur tingkat efisiensi suatu bank. (4) Saran untuk penelitian selanjutnya berhubungan dengan pendekatan yang digunakan. Penelitian berikutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan produksi (the production approach), pendekatan intermediasi (the intermediation approach), dan pendekatan asset (the asset approach). Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif di lihat dari beberapa sisi pendekatan karakteristik bank.