| dc.description.abstract | Opsi capped merupakan salah satu opsi eksotik yang menerapkan pembatasan
payoff maksimum sehingga premi opsi menjadi lebih rendah dibandingkan opsi
vanilla. Namun, harganya sulit ditentukan melalui solusi analitik akibat struktur
payoff yang kompleks, sehingga perlu menggunakan simulasi numerik. Penelitian
ini bertujuan untuk menentukan harga opsi capped tipe Eropa pada data saham
penutupan harian Apple Inc. periode 2 Maret 2022 hingga 2 Maret 2023, serta
membandingkan efisiensi dan keakuratan metode simulasi Monte Carlo Standar
dan Monte Carlo Antithetic Variates. Harga opsi diperoleh dari rata-rata payoff hasil
simulasi yang didiskontokan ke nilai saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
metode Monte Carlo dengan teknik Antithetic Variates menghasilkan variansi dan
selang kepercayaan yang lebih kecil dibandingkan metode Monte Carlo Standar.
Hal ini mengindikasikan estimasi yang lebih stabil dan efisien, sehingga tingkat
akurasi yang sama dapat dicapai dengan jumlah iterasi yang lebih sedikit.
Kata kunci: antithetic variates, Monte Carlo, opsi capped, opsi Eropa | |
