Analisis Efek Perubahan Suku Bunga Bank Sentral Terhadap Lending Channel Bank Komersial dengan Model Black-Scholes
Date
2025Author
Alkautsar, Muhammad Noval
Hardhienata, Hendradi
Husin, Abd. Djamil
Metadata
Show full item recordAbstract
Saluran pemberian pinjaman (lending channel) mengacu pada mekanisme
kebijakan moneter bank sentral dalam mempengaruhi ketersediaan biaya kredit
yang disediakan oleh lembaga keuangan terutamanya bank komersial. Model
analisis Black-Scholes dapat digunakan untuk prediksi pergerakan lending channel
dengan metode Runge Kutta orde empat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pergerakan nilai pinjam dan memprediksi hasil apabila suku bunga bertambah
(+1%) dan berkurang (-1%). Metode yang digunakan yaitu Black-Scholes
deterministik Runge-Kutte orde empat dengan variable-variabel yang diasumsikan.
Hasil prediksi nilai pinjam dari 3 bank yaitu Bank BCA, Bank BRI, dan Bank
Mandiri menunjukkan prediksi yang cukup baik. Hasil perubahan suku bunga
apabila ditambah 1% akan mengakibatkan lending channel yang menurun, dan
apabila suku bunga dikurang 1% akan mengakibatkan lending channel menaik.
Collections
- UT - Physics [1227]
