UT - Actuaria: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 65
-
Penghitungan Cadangan Manfaat Asuransi Jiwa Seumur Hidup Joint Life Menggunakan Metode Premium Sufficiency dengan Asumsi Balducci
(2025)Asuransi jiwa joint life merupakan asuransi jiwa gabungan yang pembayaran preminya dilakukan hingga salah satu peserta asuransi meninggal dunia. Dalam industri asuransi, perusahaan wajib melakukan penghitungan cadangan ... -
Optimalisasi Portofolio Saham Indeks IDX30 dengan Conditional Drawdown at Risk
(2025)Optimalisasi portofolio memerlukan manajemen risiko yang mempertimbangkan berbagai karakteristik risiko. Risiko drawdown mengukur penurunan nilai portofolio berdasarkan nilai tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. ... -
Prediksi Harga Penutupan Beberapa Saham Menggunakan Random Forest dan Artificial Neural Network
(2025)Prediksi harga saham penting bagi investor dalam pengambilan keputusan karena pasar saham yang dinamis. Penelitian ini memprediksi harga penutupan beberapa saham menggunakan Random Forest dan Artificial Neural Network (ANN) ... -
Analisis Kinerja dan Keuntungan Portofolio Optimal Saham pada Indeks IDXSHAGROW Model Markowitz dan Multiobjektif
(2025)Peningkatan minat investor terhadap pasar modal syariah mendorong pentingnya diversifikasi portofolio sesuai toleransi risiko investor. Penelitian ini membandingkan model Markowitz dan model multiobjektif dalam membentuk ... -
Penentuan Portofolio Saham di Indonesia dengan Memaksimumkan Sharpe Ratio
(2025)Investasi saham merupakan strategi keuangan yang umum digunakan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Namun, fluktuasi harga saham membuat pengelolaan risiko menjadi aspek penting dalam pembentukan portofolio. ... -
Lindung Nilai Saham Menggunakan Strategi Seagull dan Iron Condor
(2025)Saham memiliki risiko tinggi akibat fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar. Dalam menghadapi risiko fluktuasi harga saham, pemilihan strategi lindung nilai melalui instrumen derivatif seperti opsi, ... -
Lindung Nilai Saham MBMA Menggunakan Strategi Collar dan Bear Put Spread
(2025)Sebagai investor, risiko fluktuasi harga aset ke arah yang merugikan perlu dilindungi agar nilai aset tetap pada batas yang diinginkan. Salah satu cara melindungi aset adalah melakukan hedging menggunakan opsi. Penelitian ... -
Optimasi Portofolio Saham di Indonesia Menggunakan Mean Absolute Deviation
(2025)Portofolio optimal membantu investor dalam memaksimalkan hasil investasi khususnya pada instrumen saham dengan cara meminimalkan risiko. Pembentukan portofolio optimal dipengaruhi oleh tingkat return dan risiko masing-masing ... -
Perbandingan Strategi Protective Collar dan Reverse Jade Lizard Menggunakan Opsi Vanilla untuk Lindung Nilai Harga Kakao
(2025)Harga kakao cenderung memiliki volatilitas tinggi dengan fluktuasi harga yang tajam dari waktu ke waktu. Terjadinya fluktuasi harga kakao disebabkan oleh jumlah produksi yang tidak stabil. Kondisi harga komoditas kakao ... -
Penentuan Kerugian Agregat dan Ukuran Risiko Pada Asuransi Kesehatan dengan Policy Limit
(2025)Untuk menghindari kerugian yang sangat besar, perusahaan asuransi akan menetapkan coverage modification, salah satunya ialah policy limit pada jaminan asuransi tersebut. Nilai limit menjadi batas maksimum pertanggungan ... -
Perbandingan Metode Regresi Logistik dan Random Forest dalam Memprediksi Churn pada Pemegang Polis Asuransi Mobil
(2025)Penelitian ini membandingkan regresi logistik dan random forest dalam memprediksi churn pada pemegang polis asuransi mobil dengan teknik undersampling proporsi 30%, 50%, dan 70%. Model random forest setelah undersampling ... -
Peramalan Jumlah Wisatawan ASEAN di Indonesia Akibat cCovid-19 Menggunakan Analisis Intervensi
(2025)Pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Indonesia, khususnya terhadap jumlah kunjungan wisatawan ASEAN. Pembatasan perjalanan internasional dan kebijakan penanganan pandemi menyebabkan ... -
Lindung Nilai Harga Saham Menggunakan Strategi Long Call Condor dan Long Call Butterfly Spread
(2025)Fluktuasi harga saham dapat merugikan investor, sehingga lindung nilai menjadi penting. Instrumen derivatif, seperti strategi opsi long call condor dan long call butterfly spread, dapat digunakan untuk melindungi nilai ... -
Penghitungan Aktuaria Program Pensiun Menggunakan Hukum Mortalitas Makeham-Beard dan Heligman-Pollard dengan Suku Bunga Konstan
(2025)Program pensiun merupakan instrumen penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang yang membutuhkan penghitungan aktuaria untuk memastikan keberlanjutan dalam memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun di masa depan. ... -
Perbandingan ARIMA, Geometric Brownian Motion, dan LSTM untuk Memprediksi Harga Saham Jangka Pendek.
(2025)Investasi dalam dunia keuangan mempunyai definisi penanaman modal berupa uang atau aset berharga sehingga nilai modal tersebut bertambah pada masa depan. Saham merupakan salah satu aset berharga yang sering diperjual ... -
Penentuan Premi Reversionary Annuity Antara Anak dan Kedua Orang Tua dengan Model Tingkat Bunga Poisson Majemuk.
(2025)Asuransi jiwa multi life dengan reversionary annuity memberikan manfaat berkala setelah tertanggung utama meninggal dunia. Skema joint life membayarkan manfaat setelah salah satu tertanggung meninggal, sedangkan last ... -
Analisis Survival Pasien Insufficiencia Cordis Menggunakan Model Regresi Weibull dan Model Regresi Cox Proportional Hazard
(2025)Analisis survival digunakan untuk mengevaluasi durasi waktu dari awal pengamatan hingga terjadinya suatu peristiwa, seperti kesembuhan atau kematian. Penelitian ini memfokuskan pada pasien insufficiencia cordis, salah satu ... -
Optimalisasi Portofolio Menggunakan Semi Mean Absolute Deviation Berdasarkan Hasil Clustering Saham di Indonesia
(2025)Pembentukan portofolio saham optimal melibatkan keputusan investasi yang kompleks, terutama dalam memilih saham potensial di pasar modal. Penelitian ini mengusulkan pendekatan gabungan antara metode clustering K-Means ... -
Penentuan Value at Risk dan Tail Value at Risk Return Saham Bayer Menggunakan Hidden Markov Model
(2025)Penelitian ini memodelkan harga saham Bayer yang disesuaikan menggunakan Hidden Markov Model (HMM) kemudian menentukan Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk Return (TVaR) dari return. Data dibagi menjadi data latih ... -
Pengukuran Kinerja Portofolio Saham Model Markowitz dan Black-Litterman Metode Sharpe Ratio
(2025)Investor rasional mengharapkan return tinggi dengan mempertimbangkan risiko melalui diversifikasi untuk membentuk portofolio. Pemilihan portofolio optimal dilakukan secara cermat menggunakan pendekatan seperti model Markowitz ...
