Browsing UT - Actuaria by Subject "antithetic variates"
Now showing items 1-2 of 2
-
Penentuan Harga Opsi Capped Tipe Eropa dengan Metode Monte Carlo Standar dan Antithetic Variates
(2026)Opsi capped merupakan salah satu opsi eksotik yang menerapkan pembatasan payoff maksimum sehingga premi opsi menjadi lebih rendah dibandingkan opsi vanilla. Namun, harganya sulit ditentukan melalui solusi analitik ... -
Penentuan Harga Opsi Rainbow tipe Eropa dengan Metode Crude Monte Carlo dan Antithetic Variates
(2025)Investor melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko kerugian, tetapi pengelolaan risiko portofolio kompleks memerlukan instrumen derivatif seperti opsi Rainbow yang terbukti dapat mengelola risiko multi-aset dengan ...
