Browsing UT - Actuaria by Issue Date
Now showing items 1-20 of 65
-
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Rate Premi dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan Managed Care
(2025)Besaran rate premi merupakan aspek penting dalam melakukan seleksi risiko pada produk asuransi kesehatan Managed Care. Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rate premi suatu instansi yang ... -
Penentuan Premi Bersih dan Cadangan Manfaat Asuransi Last Survivor dengan Metode Canadian
(2025)Asuransi last survivor dua tertanggung adalah asuransi multi life yang manfaatnya akan dibayarkan setelah kematian tertanggung kedua. Pada penelitian ini, dilakukan perhitungan premi bersih dan cadangan manfaat asuransi ... -
Penentuan Premi dan Cadangan Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka untuk Empat Orang dengan Suku Bunga Vasicek.
(2025)Penelitian ini menentukan premi dan cadangan manfaat asuransi jiwa berjangka untuk sebuah keluarga beranggota empat orang. Model ini menggabungkan dua status last survivor untuk pasangan orang tua (????) dan untuk pasangan ... -
Peramalan Harga Bitcoin menggunakan Model ARMA-GARCH
(2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan model ARMA– GARCH dalam memprediksi volatilitas Bitcoin serta mengevaluasi akurasinya berdasarkan MAPE. Data harga harian Bitcoin periode 1 Januari 2023–31 Desember ... -
Perbandingan Strategi Bull Call Spread dan Strategi Call Ratio Backspread Menggunakan Opsi Asia
(2025)Fluktuasi harga saham menimbulkan risiko bagi investor, sehingga diperlukan strategi derivatif untuk mengelola potensi keuntungan dan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja strategi bull call spread ... -
Pengukuran Kinerja Portofolio Saham Model Markowitz dan Black-Litterman Metode Sharpe Ratio
(2025)Investor rasional mengharapkan return tinggi dengan mempertimbangkan risiko melalui diversifikasi untuk membentuk portofolio. Pemilihan portofolio optimal dilakukan secara cermat menggunakan pendekatan seperti model Markowitz ... -
Penentuan Value at Risk dan Tail Value at Risk Return Saham Bayer Menggunakan Hidden Markov Model
(2025)Penelitian ini memodelkan harga saham Bayer yang disesuaikan menggunakan Hidden Markov Model (HMM) kemudian menentukan Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk Return (TVaR) dari return. Data dibagi menjadi data latih ... -
Optimalisasi Portofolio Menggunakan Semi Mean Absolute Deviation Berdasarkan Hasil Clustering Saham di Indonesia
(2025)Pembentukan portofolio saham optimal melibatkan keputusan investasi yang kompleks, terutama dalam memilih saham potensial di pasar modal. Penelitian ini mengusulkan pendekatan gabungan antara metode clustering K-Means ... -
Penentuan Premi Reversionary Annuity Antara Anak dan Kedua Orang Tua dengan Model Tingkat Bunga Poisson Majemuk.
(2025)Asuransi jiwa multi life dengan reversionary annuity memberikan manfaat berkala setelah tertanggung utama meninggal dunia. Skema joint life membayarkan manfaat setelah salah satu tertanggung meninggal, sedangkan last ... -
Analisis Survival Pasien Insufficiencia Cordis Menggunakan Model Regresi Weibull dan Model Regresi Cox Proportional Hazard
(2025)Analisis survival digunakan untuk mengevaluasi durasi waktu dari awal pengamatan hingga terjadinya suatu peristiwa, seperti kesembuhan atau kematian. Penelitian ini memfokuskan pada pasien insufficiencia cordis, salah satu ... -
Perbandingan ARIMA, Geometric Brownian Motion, dan LSTM untuk Memprediksi Harga Saham Jangka Pendek.
(2025)Investasi dalam dunia keuangan mempunyai definisi penanaman modal berupa uang atau aset berharga sehingga nilai modal tersebut bertambah pada masa depan. Saham merupakan salah satu aset berharga yang sering diperjual ... -
Penghitungan Aktuaria Program Pensiun Menggunakan Hukum Mortalitas Makeham-Beard dan Heligman-Pollard dengan Suku Bunga Konstan
(2025)Program pensiun merupakan instrumen penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang yang membutuhkan penghitungan aktuaria untuk memastikan keberlanjutan dalam memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun di masa depan. ... -
Lindung Nilai Harga Saham Menggunakan Strategi Long Call Condor dan Long Call Butterfly Spread
(2025)Fluktuasi harga saham dapat merugikan investor, sehingga lindung nilai menjadi penting. Instrumen derivatif, seperti strategi opsi long call condor dan long call butterfly spread, dapat digunakan untuk melindungi nilai ... -
Peramalan Jumlah Wisatawan ASEAN di Indonesia Akibat cCovid-19 Menggunakan Analisis Intervensi
(2025)Pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Indonesia, khususnya terhadap jumlah kunjungan wisatawan ASEAN. Pembatasan perjalanan internasional dan kebijakan penanganan pandemi menyebabkan ... -
Skenario Realisasi Proyek Jembatan Bahtera Sriwijaya Menggunakan Real Options Valuation
(2025)Proyek Jembatan Bahtera Sriwijaya merupakan sebuah ide untuk menyediakan infrastruktur penghubung jalur darat Pulau Bangka-Sumatera sebagai bagian dari upaya efisiensi mobilisasi dan stabilisasi ekonomi Pulau Bangka. ... -
Perbandingan Metode Regresi Logistik dan Random Forest dalam Memprediksi Churn pada Pemegang Polis Asuransi Mobil
(2025)Penelitian ini membandingkan regresi logistik dan random forest dalam memprediksi churn pada pemegang polis asuransi mobil dengan teknik undersampling proporsi 30%, 50%, dan 70%. Model random forest setelah undersampling ... -
Penentuan Kerugian Agregat dan Ukuran Risiko Pada Asuransi Kesehatan dengan Policy Limit
(2025)Untuk menghindari kerugian yang sangat besar, perusahaan asuransi akan menetapkan coverage modification, salah satunya ialah policy limit pada jaminan asuransi tersebut. Nilai limit menjadi batas maksimum pertanggungan ... -
Optimasi Portofolio Saham di Indonesia Menggunakan Mean Absolute Deviation
(2025)Portofolio optimal membantu investor dalam memaksimalkan hasil investasi khususnya pada instrumen saham dengan cara meminimalkan risiko. Pembentukan portofolio optimal dipengaruhi oleh tingkat return dan risiko masing-masing ... -
Lindung Nilai Saham Menggunakan Strategi Seagull dan Iron Condor
(2025)Saham memiliki risiko tinggi akibat fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar. Dalam menghadapi risiko fluktuasi harga saham, pemilihan strategi lindung nilai melalui instrumen derivatif seperti opsi, ... -
Perbandingan Strategi Protective Collar dan Reverse Jade Lizard Menggunakan Opsi Vanilla untuk Lindung Nilai Harga Kakao
(2025)Harga kakao cenderung memiliki volatilitas tinggi dengan fluktuasi harga yang tajam dari waktu ke waktu. Terjadinya fluktuasi harga kakao disebabkan oleh jumlah produksi yang tidak stabil. Kondisi harga komoditas kakao ...
