View Item 
      •   IPB Repository
      • Dissertations and Theses
      • Undergraduate Theses
      • UT - Faculty of Economics and Management
      • UT - Syariah Economic
      • View Item
      •   IPB Repository
      • Dissertations and Theses
      • Undergraduate Theses
      • UT - Faculty of Economics and Management
      • UT - Syariah Economic
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      Volatilitas Saham Syariah dan Konvensional di Indonesia serta Faktor - faktor yang Memengaruhinya

      No Thumbnail [100%x80]
      View/Open
      Fulltext (1.890Mb)
      Date
      2016
      Author
      Lestari, Widya Alfiani
      Achsani, Noer Azam
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatilitas saham syariah yang diukur oleh JII dan saham konvensional yang diukur oleh JCI pada periode sebelum, saat dan setelah krisis subprime mortgage beserta faktor – faktor yang memengaruhinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series harian untuk menganalisis karakteristik volatilitas indeks saham dan data time series bulanan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya pada periode Januari 2004 sampai Desember 2015. Metode yang digunakan adalah ARCH/GARCH dan VECM. Hasil yang diperoleh adalah: (1) pada saat krisis subprime mortgage, JII memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan JCI. (2) hasil estimasi VECM menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi domestik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas JCI dan JII adalah KURS, CPI, M2 dan rPUAB. Sedangkan FFR tidak memiliki pengaruh yang signifikan (3) berdasarkan hasil IRF, respon volatilitas JCI dan JII memiliki perilaku yang sama dalam merespon adanya guncangan faktor (4) berdasarkan hasil FEVD terlihat bahwa rPUAB memiliki kontribusi paling besar dalam memengaruhi volatilitas JCI namun tidak terhadap JII.
      URI
      http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125509
      Collections
      • UT - Syariah Economic [484]

      Copyright © 2020 Library of IPB University
      All rights reserved
      Contact Us | Send Feedback
      Indonesia DSpace Group 
      IPB University Scientific Repository
      UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
      Universitas Jember Digital Repository
        

       

      Browse

      All of IPB RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      Application

      google store

      Copyright © 2020 Library of IPB University
      All rights reserved
      Contact Us | Send Feedback
      Indonesia DSpace Group 
      IPB University Scientific Repository
      UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
      Universitas Jember Digital Repository
        

       

      NoThumbnail